KINH TỆ LƯỢNG ỨNG DỤNG

Tự tương quan có thể được định nghĩa là “sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (dữ liệu thời gian) hay không gian (dữ liệu chéo). Các ước lượng OLS vẫn tuyến tính và không chệch nhưng không còn hiệu quả nữa (không còn thuộc tính BLUE) Các phương sai của các ước lượng OLS bị chệch (ước lượng thấp giá trị phương sai và sai số chuẩn thực, = giá trị t lớn = dễ sai lầm) ...