Giáo trình tiền tệ - Chương 7
NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tài chính tiền tệ mà họat động chủ yếu và thường xuyên là trung gian tín dụng và trung gian thanh tóan
C H Ö Ô N G G A Â N A Ø N G
N H
TH Ö Ô N G A Ï
M I
M uï teâu:
c i
N H TM aø ?
l gì
C höùc
naêng
cuûa
N H TM
Q uaù rì t o i
t nh aï teàn.
ghi vuïcuûa
N eäp
N H TM .
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 1
I haùini :
K eäm
• N H TM aø oätdoanh
l m
nghi ñaëc eätki doanh
eäp bi nh
treân ónh c aøichí
l vöï t nh
teàn eä aø atñoäng
i t m hoï
chuû yeáu t
vaø höôøng
xuyeân aø rung an í
l t gi tn
duï vaø rung an hanh
ng t gi t
toùan.
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 2
IChöùc
I naêng:
• Coù 3 chöùc naêng chủ yếu:
Chöùc naêng thuû quyõ cho xaõ
hoäi.
Chöùc naêng trung gian thanh
toaùn.
Chöùc naêng trung gian tín duïng.
Ta laàn löôït nghieân cöùu caùc
chöùc naêng nhö sau:
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 3
1/ Chöùc naêng thuû
quyõ:
• a/Noäidung:NHTM
nhaän i göûi öõ
teàn ,gi
teàn,baûo
i quaûn i höï hi yeâu
teàn,t c eän
caàu uùtteàn,chiteàn khaùch
r i i cho haøng
nhanh choùng,an oaøn.
t
• V aäy chöùc
naêng naøy vait gì
coù roø ?
– Ñ/
vôùikhaùch
haøng?
– Ñ/
vôùiN H ?
– Ñ/
vôùineàn nh eá?
ki t
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 4
b/vaitoø:
r
Ñ/
vôùikhaùch haøng:ñaûm
baûo t
an oaøn
t
aøisaûn hoï
cho .
Ñ/ aø sôû hì t
vôùiNH:l cô ñeå nh haønh
chöùc naêng r gi t
tung an hanh oaùn
t vaø
chöùc naêng r gi tn ng.
tung an í duï
Ñ/
vôùineàn nh eá:t tung c
ki t aäp r ñöôï caùc
nguoàn voán aï hôøidö höøa
tmt t naèm aûi
r
r tong
aùc r coâng chuùng.
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 5
2/C höùc
naêng rung an
t gi
thanh oaùn:
t
• a/N oäidung:Treân s khaùch
cô ôû
haøng ôû aøikhoaûn i göûit
m t teàn hanh
toaùn aï H ,t s
t iN heo öïuyû haùc
t cuûa
khaùch haøng,N H TM rí teàn reân
t ch i t
t
aøikhoaûn cuûa raû ngöôøi
hoït cho
t
huïhöôûng hoaëc nhaän i vaøo aøi
teàn t
khoaûn cuûa khaùch haøng ñoù.
– V aäy chöùc naêng naøy vait
coù roø
gì?
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 6
b/V ait
roø:
Ñ/
vôùikhaùch haøng:t o eàu eän hanh oaùn
aï ñi ki t t nhanh
choùng,an oaøn,hi quaû.
t eäu
Ñ/
vôùiNHTM:
• Naâng uy í & hu heâm
cao tn t huùtt nguoàn voán nh
ki doanh
cho NH.
• Taêng heâm hu
t t nhaäp NH.
cho
• Laø sôû nh haønh r t o i cuûa
cô hì t vaitoø aï teàn NH.
Ñ/
vôùineàn nh eá:
ki t
• Ñaåy
nhanh oác l
t ñoä uaân chuyeån
voán,t
huùc ñaåy quaù
tì l t
rnh öu hoâng HH.
• Gi öôï teàn aëttong öu hoâng,t ñoù
aûm l ng i m r l t öø goùp
phaàn i eäm öu hoâng i m aët
teátki chiphíl t teàn .
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 7
3/C höùc
naêng rung an
t gi
tn ng:
í duï
• a/Noäidung:NHTM ñoäng
huy caùc
khoaûn
teàn eä aï hôøinhaøn oãitong
i t tmt r r xaõ
hoäihì t
nh haønh neân
quyõ i t t
teàn eä aäp
tung ôùn;teân sôû söû ng
r l r cô ñoù,NH duï
ñeå vay
cho ñoáivôùicaùc chuû heå
t coù
nhu caàu voán phuï vuïSXKD
ñeå c hoaëc
teâu
i duøng.
V aäy chöùc naêng naøy vait
coù roø
gì?
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 8
b/vaitoø:
r
Ñ/
vôùingöôøiñivay:
• Ñaùp
öùng t caàu
kòp hôøinhu voán c
phuï vuïSX
KD hoaëc i duøng.
teâu
• Ti eäm ,t an ì eám
eátki chiphí hôøigi tm ki nguoàn
voán.
Ñ/
vôùiNHTM:
• Laø
nguoàn hu
t nhaäp chuû
yeáu NH.
cho
• Laø sôû vaitoø aï teàn
cô cho r t o i cuûa NH.
Ñ/
vôùineàn nh eá:
ki t
• Ñaùp
öùng voán quaù rnh aùiSX hoäi
cho tì t xaõ .
• Naâng hi quaû duï voán.
cao eäu söû ng
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 9
I I / Ì H Ï EÀ N
I Q TR N TA O TI
C U Û A Ệ ỐN G H TM
H TH N
Chuùng a eân
t nghi cöùu 3
phaàn:
Cô hì t
sôû nh haønh;
Cô cheá aï teàn;
t o i
Khaû naêng aï teàn
t o i
t
oáiña.
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 10
1/Cô hì t
sôû nh haønh:
Xuaátphaùtt chöùc
öø
naêng r gi tn
tung an í
duï
ng:NHTM vöøa
nhaän
teàn ,vöøa vay.
i göûi cho
Xuaátphaùtt chöùc
öø
naêng r gi t
tung an hanh
toaùn:NHTM aøm
l dòch
vuït
hanh oaùn
t khoâng
duøng i m aëtcho
teàn
khaùch haøng.
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 11
2/C ô
cheá aï teàn:
t o i
Vôùi1
khoaûn i göûiban
teàn ñaàu,t hoâng vi
qua eäc
cho ay t
v vaø hanh oaùn
t baèng huyeån
c khoaûn r
tong
heä hoáng,NHTM khaû
t coù naêng r
môû oäng i
teàn
göûikhoâng haï l nhi l
kyø n eân eàu aàn.
Víduï xem öø
:Ta xeùtt NHTM heá 1 teàn
t heä coù i göûiban
ñaàu aø
l 1000$;NHTW ñònh yû eä
aán t l DTBB aø ;
l 10%
gi söû:
aû
1.NHTM vay
cho heátkhaû naêng;
2.NHTM vay
cho hoaøn oaøn
t baèng
chuyeån
khoaûn;
3.Cho vaø hanh oùan heä hoáng
vay t t qua t ngaân
haøng.
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 12
Ta
xem xeùtquaù rnh aï teàn
tì t o i göûi
cuûa t
heä hoáng NHTM baûng
nhö sau: Ñ V T:$
Caùc heá
t Soá i
teàn Soá i
teàn Soá i
teàn
göûi noäp
heä
NH ban
ñaàu DTBB cho
vay
NHTM heá 1
t heä 1,
000 100 900
NHTM heá 2
t heä 900 90 810
NHTM heá 3
t heä 810 81 729
NHTM heá 4
t heä 729 ..
.… ..
.…
..
.…
..
.…
Toång
coäng: 10,
000 1,
000 9,
000
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 13
Khaû
naêng ôû oäng i göûit
m r teàn heå
hi
eän:
• 1. Tr ñoù:
ong
1 D
:Toång i göûim ôû
teàn
D=M×
rr roäng.
M:Ti göûiban
eàn ñaàu.
• 2.Vôùi
:
1 r l DTBB.
r:Tyû eä
n=
rr
n soá ôû oäng
:Heä m r
teàn
i göûi
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 14
3.
1
∆D = M × − 1 Vôùi:
rr
∆D:Soá eä aï
buùtt t o
4. t
heâm .
k:Heä t o
soá aï buùt
1
k = −1 teä.
rr
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 15
3/K haû
naêng aï teàn oáiña
t o i t
cuûa t
heä hoáng H TM :
N
Heä hoáng
t NHTM khaû
coù naêng aï teàn oáiña
t o i t
neáu hoaû aõn
t m ñoàng hôøi3 k:
t ñ/
NHTM phaûicho heátkhaû
vay naêng khoâng l i
( ñeå aï
döïtöõ höøa)
r t .
NHTM
phaûicho hoaøn oaøn
vay t baèng
chuyeån
khoaûn khoâng vay
( cho baèng i m aët.
teàn )
Cho vaø hanh oùan r heä hoáng
vay t t tong t ngaân
haøng.
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 16
Khaû
naêng aï teàn oáiña heå eän:
t o i t t hi
•
Tr ñoù:
ong
Dmax = M × nmax m ax:Toång i göûi
D teàn
m ôû oäng oáiña
r t
n soá r
m ax:Heä m ôû oäng
1 teàn oáiña
i göûit
nmax =
rr
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 17
Khaû naêng taïo tieàn
thöïc teá cuûa heä
thoáng NHTM
.
1 Trong ñoù:
D=M× -rc:Tyû eä i m aëts
l teàn o
rc + rr + re i göûi
vôùiteàn .
-re:Tyû eä röõ höøa
l döït t
o i göûi
s vôùiteàn .
1
n=
rc + rr + re
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 18
I C A Ù C G H I P U Ï
V N EÄ V
C U Û A H TM :
N
Coù nghi vuïcô
3 eäp baûn:
Nghi vuït
eäp aøisaûn
nôï.
Nghi vuït
eäp aøisaûn
coù.
Nghi vuïtung an
eäp r gi
hoa hoàng.
l l tnghi
Ta aàn öôï eân
cöùu:
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 19
1/Nghi vuït o
eäp aï voán:
• a/ Khaùi nieäm:
• Nghieäp vuï taïo voán laø
caùc nghieäp vuï nhaèm hình
thaønh neân nguoàn voán kinh
doanh cuûa NH, noù ñöôïc theå
hieän beân Taøi Saûn Nôï cuûa
Baûng Toång Keát Taøi Saûn.
06/ 09
12/ Đ
PGS HÀ ANG ÀO
TS QU 20