Phân tích dãy số thời gian và dự toán
- biến động theo chiều hướng tăng hoặc giảm khi dãy số được quan sát trong dài hạn (long-run)
- dữ liệu ghi nhận qua nhiều năm .
- đặc điểm của chu kỳ kinh doanh.
- giới thiệu,phát triển,bão hòa,suy thoái
Nguyeân Lyù Thoáng Keâ Kinh Teá
Phaân Tích Daõy Soá Thôøi Gian Vaø Döï
Ñoaùn
Daõy Soá Thôøi Gian Laø Gì?
Döõ lieäu ghi nhaän qua thôøi gian
Thôøi gian: naêm, quyù, thaùng, tuaàn,...
Ví duï:
Naêm: 2001 2002 2003 2004 2005
Doanh soá: 75.3 74.2 78.5 79.7 80.2
(tyû ñoàng)
Caùc thaønh phaàn cuûa daõy soá thôøi
gian
Xu höôùng Chu Kyø
Daõy soá thôøi
gian
Bieán ñoäng Ngaãu
theo Muøa nhieân
Xu Höôùng (Trend)
Bieán ñoäng theo chieàu höôùng taêng hoaëc giaûm khi
daõy soá ñöôïc quan saùt trong daøi haïn (long-run)
Döõ lieäu ghi nhaän qua nhieàu naêm
g
Doanh soá X u höôùn
taêng
Thôøi gian
Bieán ñoäng chu kyø (Cyclical
variation)
Ñaëc ñieåm cuûa chu kyø kinh doanh
Giôùi thieäu, Phaùt trieån. Baõo hoaø, Suy thoaùi
Doanh soá
1chu
k yø
Thôøi gian
Bieán ñoäng theo muøa (Seasonal
Variation)
Ñaëc ñieåm:bieán ñoäng taêng hoaëc giaûm ôû caùc
thôøi kyø moät caùch roõ reät
Tính heä thoáng Coù theå döï ñoaùn
Doanh soá
Summer
Winter
Spring Fall
Thôøi gian (Thaùng, quyù)
Bieán ñoäng ngaãu nhieân (Irregular
fluctuation)
Ñaëc ñieåm: Baát thöôøng, khoâng coù heä thoáng
aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá ngaãu nhieân:
– Thieân tai
– Chieán tranh, khuûng boá...
Xaûy ra trong thôøi gian ngaén vaø thöôøng khoâng
laëp laïi Khoâng theå duï ñoaùn
Ví duï: Doanh soá ghi nhaän qua caùc
quyù chòu aûnh höôûng bôûi yeáu toá muøa
Quarterly with Seasonal Com ponents
25
20
15
a s
S le
10
5
0
0 5 10 15 20 25 30 35
Tim e
Moâ hình nhaân
Söû duïng ñeå döï ñoaùn
Döõ lieäu naêm: Yi = TiC i I i
Ti = Trend
Döõ lieäu thaùng (quyù): Ci = Cyclical
Yi = Ti S iC i I i Ii = Irregular
Si = Seasonal
Phaân loaïi daõy soá thôøi gian
Daõy soá thôøi kyø
Daõy soá thôøi ñieåm
Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian
ñeàu nhau.
Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian
khoâng ñeàu nhau.
Caùc chæ tieâu phaân tích
Möùc ñoä trung bình
Daõy soá thôøi kyø Y = Y1 + Y 2 + ... + Y n
n
Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian
ñeàu nhau
Y1 Yn
+ Y2 + ... + Yn−1 +
Y= 2 2
n −1
Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo)
Möùc ñoä trung bình
Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian
khoâng ñeàu nhau
Y1t1 + Y2 t 2 + ... + Yn t n
Y =
t1 + t 2 + ... + t n
ti: i=1,2,3,…,n: ñoä daøi cuûa caùc khoaûng
caùch thôøi gian
Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo)
Löôïng taêng giaûm tuyeät ñoái
Lieân hoaøn δ i = Y i − Y i −1
i = 2 , 3 ,..., n
Δ = Y − Y1
Ñònh goác
i i
i = 2 , 3 ,..., n
n
Trung bình ∑ δ i
δ = i = 2
n − 1
Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo)
Toác ñoä phaùt trieån
Lieân hoaøn t = Yi
i
Y i−1
i = 2 , 3 ,..., n
Ñònh goác
Yi
Ti =
Y1
i = 2 , 3 ,..., n
Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo)
Toác ñoä phaùt trieån trung bình
AÙp duïng coâng thöùc trung bình hình hoïc
(Geometric mean)
t = n −1 t 2 .t 3 .... t n
GM = n x1.x2 .x3 ....xn
Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo)
Toá ñoä taêng giaûm
Lieân hoaøn a i = t i − 1
i = 2 , 3 ,..., n
Ñònh goác
bi = Ti − 1
Trung bình i = 2 , 3 ,..., n
a = t −1
Phöông phaùp bieåu hieän xu höôùng
Soá trung bình di ñoäng (Moving average)
l −1
2
1
Yi = ∑Yi +t
*
l t =1−l
2
⎛ l −1 ⎞ ⎛ l −1 ⎞ ⎛ l −1 ⎞
i =⎜ ⎟ + 1, ⎜ ⎟ + 2,..., n − ⎜ ⎟
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠
l: nhoùm möùc ñoä ñöôïc xaùc ñònh tröôùc khi tính Yi*
l=3,4,5,...
Trung bình di ñoäng
Ví duï: Trung bình di ñoäng tính vôùi 3 möùc ñoä
– TBDÑ ñaàu tieân: MA(3) = Y1 + Y2 + Y3
3
– TBDÑ thöù hai : Y2 + Y3 + Y4
MA(3) =
3
Trung bình di ñoäng, Ví duï (tieáp theo)
OÂâng A laø nhaø thaàu xaây döïng, 6 naêm qua oâng ñaõ thöïc
hieän ñöôïc 24 hôïp ñoàng. Tính soá trung bình di doäng (l=3)
Naêm soá löôïng TB
DÑ
2001 2 -
2002 5 3
2003 2 3
2004 2 3.67
2005 7 5
2006 6 -
Trung bình di ñoäng, Ví duï (tieáp theo)
Naêm Coäng 3 möùc ñoä Yi*
Soá löôïng
l=3
2001 2 - 8
2002 5 3 6
2003 2 3 4
2004 2 3.67 2
2005 7 5 0
01 02 03 04 05 06
2006 6 -
